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陈季龙

博士 副研究员 | 硕士生导师

学科：

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研究中心：

导师类别： 硕士生导师

毕业院校： 英国格拉斯哥大学

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个人简介

研究方向

金融工程，衍生品定价对冲，波动率，金融科技


社会服务领域

教育经历

  • 本科毕业,20110630,数学与应用数学,浙江工商大学,学士,数学与应用数学
  • 硕士研究生,20120930,金融预测与投资,英国格拉斯哥大学,硕士,金融预测与投资
  • 博士研究生,20161130,数量金融学,英国格拉斯哥大学,博士,数量金融学

工作经历

学术兼职

荣誉及奖励

研究生课程

本科生课程

  • 金融科技学,本科生,2021-2022,第一学期,1,16,39,32
  • 金融科技学,本科生,2022-2023,第一学期,1,16,52,32
  • 文献检索与论文写作,本科生,2021-2022,第三学期,1,3,394,3
  • 文献检索与论文写作,本科生,2021-2022,第三学期,1,3,394,3
  • 文献检索与论文写作,本科生,2021-2022,第三学期,1,3,394,3
  • 金融科技学,本科生,2021-2022,第一学期,1,16,49,32
  • 金融科技学,本科生,2022-2023,第一学期,1,16,65,32
  • 文献检索与论文写作,本科生,2021-2022,第三学期,1,3,394,3
  • 金融科技学,本科生,2022-2023,第一学期,1,16,52,32
  • 文献检索与论文写作,本科生,2021-2022,第三学期,1,3,394,3
  • 金融风险管理,本科生,2021-2022,第二学期,1,16,28,48
  • 文献检索与论文写作,本科生,2021-2022,第三学期,1,3,394,3
  • 金融科技学,本科生,2021-2022,第一学期,1,16,39,32
  • 金融科技学,本科生,2021-2022,第一学期,1,16,39,32
  • 金融科技学,本科生,2021-2022,第一学期,1,16,39,32
  • 金融科技学,本科生,2022-2023,第一学期,1,16,52,32
  • 金融风险管理,本科生,2021-2022,第二学期,1,16,36,48
  • 金融科技学,本科生,2021-2022,第一学期,1,16,49,32
  • 文献检索与论文写作,本科生,2021-2022,第三学期,1,3,394,3
  • 金融科技学,本科生,2022-2023,第一学期,1,16,52,32
  • 金融科技学,本科生,2022-2023,第一学期,1,16,52,32
  • 文献检索与论文写作,本科生,2021-2022,第三学期,1,3,394,3
  • 金融科技学,本科生,2021-2022,第一学期,1,16,39,32
  • 金融科技学,本科生,2022-2023,第一学期,1,16,52,32
  • 文献检索与论文写作,本科生,2021-2022,第三学期,1,3,394,3
  • 金融科技学,本科生,2021-2022,第一学期,1,16,49,32
  • 金融科技学,本科生,2021-2022,第一学期,1,16,39,32
  • 文献检索与论文写作,本科生,2021-2022,第三学期,1,3,394,3
  • 金融科技学,本科生,2022-2023,第一学期,1,16,65,32
  • 金融科技学,本科生,2022-2023,第一学期,1,16,65,32
  • 文献检索与论文写作,本科生,2021-2022,第三学期,1,3,394,3
  • 金融风险管理,本科生,2021-2022,第二学期,1,16,26,48
  • 金融科技学,本科生,2022-2023,第一学期,1,16,52,32

发表论文

1.Xu Liao,Chen Jilong*, Xu hao. Market sentiment to COVID ‐19 and the Chinese stock market. Accounting & Finance, 2022 (Online published)SCI/SSCI

2.Chen Jilong, Xu Liao, Xu hao. The impact of COVID-19 on commodity options market: Evidence from China. Economic Modelling, 2022 (Online published)SCI/SSCI

3.Chen Jilong, Ewald Christian-Oliver, Ouyang Ruolan, Xie Yonghong, Sjur Westgaard.Pricing Commodity Futures and Determining Risk Premia in a Three Factor Model with Stochastic Volatility: The Case of Brent Crude Oil. Annals of Operations Research,2021 (Online published)SCI/SSCI

 4.Chen, Jilong, Liao Xu, and Yang Zhao. Do ETF flows increase market efficiency? Evidence from China. Accounting & Finance, 60.5, 2020: 4795-4819.SCI/SSCI

5.Xu Liao, Chen Jilong*., Zhang Xuan, Zhao Jing.  COVID‐19, public attention and the stock market. Accounting & Finance, 61.3, 2021: 4741-4756.SCI/SSCI

6.Chen Jilong, Ewald Christian-Oliver,Pricing commodity futures options in the Schwartz multi factor model with stochastic volatility: An asymptotic method, International Review of Financial Analysis, 2017,52:144–151. SCI/SSCI

7.Chen Jilong,Ewald Christian-Oliver,On  the Performance of the Comonotonicity Approach for Pricing Asian  Options in Some Benchmark Models from Equities and Commodities, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 2017,20.

8. Chen Jilong, Ewald Christian, Kutan Ali M.,Time-dependent volatility in futures contract options, Investment Analysts Journal, 2019,48 (1):30~41. SCI/SSCI

9.欧阳若澜,肖晓侠,陈季龙* & 谢咏红.(2021).基于三因子模型的沪铜期货定价研究. 系统管理学报(02),264-273.


纵向科研

  • 基于自适应集成学习的大数据信用风险分析,2019-11-21,2020-01-01,2022-12-31,倪禾,审核通过,浙江省自然科学基金委,金融学院,经济学,5,浙江省自然科学基金委,3
  • 基于模糊厌恶的农产品期权定价模型的研究,2019-11-21,2020-01-01,2022-12-31,陈季龙,审核通过,浙江省自然科学基金委,国际商学院,经济学,5,浙江省自然科学基金委,1
  • 基于自组织神经网络的大宗商品市场风险预测及其应用研究,2022-09-07,2023-01-01,2025-12-31,陈季龙,审核通过,国家自然科学基金委,国际商学院,经济学,30,国家自然科学基金委,1

横向科研

出版专著

软件成果

专利

教学论文

教学项目

出版教材

教学奖励

其他

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