崔金鑫，男，1994年12月生，江苏沭阳人，中共党员，讲师，硕士研究生导师（经济统计、应用统计专业），福州大学管理学博士（金融工程方向），新加坡国立大学联合培养博士（金融工程方向），主要研究方向为金融风险管理、能源与气候金融、金融计量、金融市场复杂系统建模、系统性金融风险量化、金融时间序列预测、金融风险智能预警、前沿机器学习在金融市场中的应用等。以第一作者和通讯作者身份已在《Research in International Business and Finance》、《International Review of Financial Analysis》、《Financial Innovation》、《Finance Research Letters》、《Journal of Commodity Markets》、《Journal of Behavioral and Experimental Financ》、《International Review of Economics & Finance》、《Resources Policy》、《Energy》、《Journal of Cleaner Production》、《Journal of Systems Science and Complexity》、《Journal of Systems Science and Information》、《计量经济学报》、《系统工程学报》、《国际金融研究》、《系统科学与数学》、《数学的实践与认识》等国内外期刊上发表二十余篇学术论文，担任国际期刊《Financial Statistical Journal》、《Social Sciences & Humanities Open》、《Strategic Financial Review》、《Forum for Economic and Financial Studies》编委，担任《International Review of Financial Analysis》、《Financial Innovation》、《Applied Economics》、《Quantitative Finance》、《Finance Research Letters》、《Journal of Futures Markets》、《Energy》、《Energy Economics》、《Review of Development Economics》、《Emerging Markets Finance and Trade》、《Journal of Cleaner Production》、《Journal of Commodity Markets》、《Journal of Environmental Management》、《The European Journal of Finance》、《North American Journal of Economics and Finance》、《International Journal of Finance and Economics》、《China Finance Review International》以及Nature子刊《Humanities and Social Sciences Communications》等知名国际期刊审稿人，教育部学位论文匿名评审专家。目前主持一项教育部人文社科基金青年项目、浙江省自然科学基金青年项目和浙江省属高校基本科研业务费项目（人文社科协同创新专项），并作为主要成员参与多项国家级和省部级科研项目。

硕士研究生招生要求：欢迎具备一定数理和编程基础，且对金融风险管理、能源与气候金融、金融计量、金融市场复杂系统建模、系统性金融风险量化、机器学习、金融风险预警、时间序列预测、人工智能与大数据等领域感兴趣，并有志于在研究生期间发表一定科研成果的同学与我联系！对科研不感兴趣或只想混毕业者勿扰！本课题组为团队研究人员提供具有一定竞争力的薪酬待遇，包括基本劳务津贴和科研成果奖励。对于表现优异的毕业生，课题组将额外颁发专项学业奖学金以资鼓励。欢迎加入本课题组！让我们携手探索科学前沿，勇攀学术高峰，在创新与突破中共同成长，以智慧与汗水谱写科研新篇章！

本人科研成果详见Google Scholar和ResearchGate主页：

Google Scholar：https://scholar.google.com/citations?user=L7-FNu4AAAAJ&hl=zh-CN

ResearchGate：https://www.researchgate.net/profile/Jinxin-Cui/research

主要研究方向：金融风险管理、能源与气候金融、金融计量、金融市场复杂系统建模、系统性金融风险量化、金融时间序列预测、金融风险智能预警、前沿机器学习在金融市场中的应用等。

金融风险管理、量化投资决策、金融风险智能预警

• 2023.01-至今      浙江工商大学，统计与数学学院，讲师

• 2022.02-2022.12  浙江工商大学，国际商学院，讲师

学术任职：

担任国际期刊《Financial Statistical Journal》、《Social Sciences & Humanities Open》、《Strategic Financial Review》、《Forum for Economic and Financial Studies》编委成员，《International Review of Financial Analysis》、《Financial Innovation》、《Applied Economics》、《Quantitative Finance》、《Finance Research Letters》、《Journal of Futures Markets》、《Energy》、《Energy Economics》、《Review of Development Economics》、《Emerging Markets Finance and Trade》、《Journal of Cleaner Production》、《Journal of Commodity Markets》、《Journal of Environmental Management》、《The European Journal of Finance》、《North American Journal of Economics and Finance》、《International Journal of Finance and Economics》、《China Finance Review International》以及Nature子刊《Humanities and Social Sciences Communications》等知名国际期刊审稿人，教育部学位论文匿名评审专家。

《统计学》、《微积分》、《统计报告写作》、《金融机构与风险管理》、《证券投资学》、《学术论文写作》

学术论文发表：

[1].  Jinxin Cui, Elie Bouri. Jumps and higher-order moments of crude oil and stock sectors in China: New insights from timescales connectedness [J]. Financial Innovation, 2025, 录用待刊.（第一作者兼共同通讯作者；SSCI Q1；ABS 2星国际期刊；FMS认定的B类国际期刊；中科院经济学1区TOP）

[2]. 崔金鑫.能源与金属期货市场间高阶矩及跨矩风险溢出效应研[J]. 计量经济学报, 2025, 录用待刊.（独作；FMS认定的T2级期刊；北大核心；CSSCI扩展版）

[3]. Mohamad Husam Helmi, Jinxin Cui, Ahmed Elsayed, Mohammad Enamul Hoque. Higher-order moment and cross-moment spillovers among MENA stock markets: Insights from geopolitical risks and global fear [J]. Research in International Business and Finance, 2025, 77, 102885.（通讯作者；SSCI Q1; ABDC B类国际期刊；ABS 2星国际期刊；中科院经济学2区TOP期刊）

[4]. Jinxin Cui, Aktham Maghyereh. Examining Perceived Spillovers among Climate Risk, Fossil Fuel, Renewable Energy, and Carbon Markets: A Higher-Order Moment and Quantile Analysis [J]. Journal of Commodity Markets, 2025, 38: 100470.（第一作者兼通讯作者；SSCI Q1；ABDC A类国际期刊；ABS 3星国际期刊；FMS认定的B类国际期刊）

[5]. Shoaib Ali, Jinxin Cui. Beyond averages: Quantile connectedness between G7 equity markets and derivative tokens [J]. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 2025, 46, 101030. （通讯作者；SSCI Q1；ABDC A类国际期刊；ABS 1星国际期刊）

[6]. Jinxin Cui, Aktham Maghyereh, Dijia Liao. Risk connectedness between international oil and stock markets during the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine conflict: Fresh evidence from the higher-order moments [J]. International Review of Economics & Finance, 2024, 95: 103470.（第一作者兼通讯作者；SSCI Q1；ABDC A类国际期刊；ABS 2星国际期刊；FMS认定的C类国际期刊）

[7].  Imran Yousaf, Jinxin Cui, Shoaib Ali. Dynamic spillover between green cryptocurrencies and stocks: A portfolio implication [J]. International Review of Economics & Finance, 2024, 96: 103661.（通讯作者；SSCI Q1；ABDC A类国际期刊；ABS 2星国际期刊；FMS认定的C类国际期刊）

[8].  Jinxin Cui, Aktham Maghyereh. Unveiling interconnectedness: Exploring higher-order moments among energy, precious metals, industrial metals, and agricultural commodities in the context of geopolitical risks and systemic stress [J]. Journal of Commodity Markets, 2024, 33: 100380.（第一作者兼通讯作者；SSCI Q1；ABDC A类国际期刊；ABS 3星国际期刊；FMS认定的B类国际期刊）

[9].  Jinxin Cui, Aktham Maghyereh. Higher-order moment risk spillovers across various financial and commodity markets: Insights from the Israeli-Palestinian conflict [J]. Finance Research Letters, 2023: 104832.（第一作者兼通讯作者；SSCI Q1；ABDC A类国际期刊；ABS 2星国际期刊； FMS认定的C类国际期刊；中科院经济学2区）

[10]. Jinxin Cui, Muneer M. Alshater, Walid Mensi. Higher-order moment risk spillovers and optimal portfolio strategies in global oil markets [J]. Resources Policy, 2023, 86: 104286. （第一作者；SSCI Q1；ABDC B类国际期刊；ABS 2星国际期刊；FMS认定的C类国际期刊）

[11]. Jinxin Cui, Aktham Maghyereh. Time-frequency dependence and connectedness among global oil markets: Fresh evidence from higher-order moment perspective  [J]. Journal of Commodity Markets, 2023, 30: 100323. （第一作者兼通讯作者；SSCI Q1；ABDC A类国际期刊；ABS 3星国际期刊；FMS认定的B类国际期刊）

[12]. Jinxin Cui, Aktham Maghyereh. Higher-order moment risk connectedness and optimal investment strategies between international oil and commodity futures markets: Insights from the COVID-19 pandemic and Russia-Ukraine conflict [J]. International Review of Financial Analysis, 2023, 86: 102520. （第一作者兼通讯作者；SSCI Q1；ABDC A类国际期刊；ABS 3星国际期刊；FMS认定的B类国际期刊；中科院经济学2区TOP期刊）

[13]. Jinxin Cui, Aktham Maghyereh. Time-frequency co-movement and risk connectedness among cryptocurrencies: New evidence from the higher-order moments before and during the COVID-19 pandemic [J]. Financial Innovation, 2022, 8: 90. （第一作者兼通讯作者；SSCI Q1；ABS 2星国际期刊；FMS认定的B类国际期刊；中科院经济学1区TOP期刊）

[14]. Jinxin Cui, Mark Goh, Binlin Li, Huiwen Zou. Dynamic dependence and risk connectedness among oil and stock markets: New evidence from time-frequency domain perspectives [J]. Energy, 2021, 216: 119302.（第一作者兼共同通讯作者；SCI Q1；中科院一区TOP期刊）

[15]. Jinxin Cui, Mark Goh, Huiwen Zou. Information spillovers and dynamic dependence between China’s energy and regional CET markets with portfolio implications: New evidence from multi-scale analysis [J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 289: 125625. （第一作者兼共同通讯作者；SCI Q1；ABS 2星国际期刊；FMS认定的C类国际期刊；中科院一区TOP期刊）

[16]. Jinxin Cui, Mark Goh, Huiwen Zou. Coherence, extreme risk spillovers, and dynamic linkages between oil and China’s commodity futures markets [J]. Energy, 2021, 225: 120190. （第一作者兼共同通讯作者；SCI Q1；中科院一区TOP期刊）

[17]. Jinxin Cui, Aktham Maghyereh, Mark Goh, Huiwen Zou. Risk spillovers and time-varying links between international oil and China's commodity futures markets: Fresh evidence from the higher-order moments [J]. Energy, 2022, 238: 121751. （第一作者兼共同通讯作者；SCI Q1；中科院一区TOP期刊）

[18]. Jinxin Cui, Huiwen Zou. Coherence, connectedness, dynamic linkages among oil and China's sectoral commodities with portfolio implications [J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2022, 35(3): 1052-1097. （第一作者；SCI Q2；FMS认定的C类国际期刊）

[19]. Jinxin Cui, Huiwen Zou. Connectedness among economic policy uncertainties: Evidence from the time and frequency domain perspectives [J]. Journal of Systems Science and Information, 2020, 8(05): 401-433.（第一作者；JST, CSCD；FMS认定的D类国际期刊）

[20]. 崔金鑫, 邹辉文. 时频视角下国际股市间高阶矩风险溢出效应研究 [J]. 国际金融研究, 2020, (06): 75-85.（第一作者；FMS认定的T2级期刊；北大核心；CSSCI）

[21]. 崔金鑫, 邹辉文. 国际股市间动态相依性及高阶矩风险溢出效应研究 [J]. 系统科学与数学, 2021, 41(04): 976-1006.（第一作者；FMS认定的T2级期刊；北大核心；JST；CSCD）

[22]. 崔金鑫, 邹辉文. 中国股市行业间高阶矩风险溢出效应研究 [J]. 系统科学与数学, 2020, 40(07): 1178-1204. （第一作者；FMS认定的T2级期刊；北大核心；JST；CSCD）

[23]. 崔金鑫, 邹辉文. 基于EWT-PSO-SVM误差校正组合模型的中国股市预测研究 [J]. 系统科学与数学, 2019, 39(08): 1212-1235.（第一作者；FMS认定的T2级期刊；北大核心；JST；CSCD）

[24]. 崔金鑫, 邹辉文. 基于EWT-SSA-PSO-ELM模型的P2P网贷市场收益率预测 [J]. 系统工程学报, 2021, 36(3): 367-381.（第一作者；FMS认定的T1级期刊；北大核心；JST；CSCD）

[1]. 教育部人文社科基金青年项目：《时频高阶矩风险视域下国际原油与中国商品期货市场间联动、溢出及投资组合策略研究》，主持，在研

[2]. 浙江省自然科学基金青年项目：《矩风险框架下中国原油期货与国际原油市场间联动性、风险溢出效应及投资组合研究》，主持，在研

[3]. 浙江省属高校基本科研业务费项目（人文社科协同创新专项）：《基于日内高频数据国际原油期货与中国股市行业间联动性、风险溢出效应及投资组合研究：来自时频高阶矩视角的新证据》，主持，结题

[4]. 浙江省哲学社会科学规划年度项目：《金融摩擦异质性视角下绿色信贷政策对低碳转型的激励机制与路径研究》，参与，在研