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郝晓珍博士 副教授 | 硕士生导师 |
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学科： 统计学 职务： 研究中心： 导师类别： 硕士生导师 毕业院校： 浙江工商大学 办公电话： 15700070554 地址： 邮编： 310018 邮箱： littlegreenwo@163.com |
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郝晓珍博士 副教授 | 硕士生导师 |
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学科： 统计学 职务： 研究中心： 导师类别： 硕士生导师 毕业院校： 浙江工商大学 办公电话： 15700070554 地址： 邮编： 310018 邮箱： littlegreenwo@163.com |
金融统计与风险管理
本科毕业,20130630,数学与应用数学,山西大同大学,学士,数学与应用数学
硕士研究生,20160130,统计学,浙江工商大学,硕士,统计学
博士研究生,20190630,统计学,浙江工商大学,博士,统计学
2023年01月—至今，浙江工商大学，统计与数学学院，副教授
2019年06月—2022年12月，浙江工商大学，统计与数学学院，讲师
Copula方法及其在风险管理中的应用
概率论与数理统计
[1] Chen Z L, Ma T H, Hao X Z. Copula change point detection knowledge: The dynamic connection between international crude oil and China's nonferrous metal market. Journal of Innovation & Knowledge, 2022, 7: 100180. (SSCI，通讯作者)
[2] Hao X Z, Chen Z L. Systemic risk in Chinese financial industries: a vine copula grouped CoVaR approach[J]. ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA, 2021. (SSCI)
[3] Chen Z L, Zheng C M, Hao X Z. Volatility spillover effect between internet finance and banks[J]. Journal of Business Research, 2022, 141: 512-519. (SSCI，通讯作者)
[4] 陈振龙, 郝晓珍. 基于藤Copula分组模型的金融市场风险度量研究[J]. 统计研究, 2018, 35(6): 79-86.（CSSCI）
[5] 陈振龙, 郝晓珍. 基于藤Copula分组模型的股票市场风险优化研究[J]. 商业经济与管理, 2018, 322(8): 89-97.（CSSCI）
[6] Chen Z L, Sang L H, Hao X Z. Renormalized self-intersection local time of bifractional Brownian motion[J]. Journal of Inequalities and Applications, 2018, 1: 1-20.（SCI）
(1) 浙江省自然科学基金青年项目“结构演化视角下中国系统性金融风险的度量与预警研究”，编号：LQ22G010001，6万元，2022.1-2024.12，主持。
(2) 浙江省哲学社科基金一般项目“大数据环境下金融市场风险测度与传染机制研究”，编号：22YJRC07ZD-2YB，5万元，2022.1-2024.12，主持。
(3) 浙江省统计局项目“‘一带一路’战略下中国与沿线国家金融市场的动态风险测度研究”，编号：20TJJD04，0.7万，2020.9 - 2021.5，主持。
(4) 浙江省教育厅项目“‘一带一路’沿线国家的金融市场风险溢出效应研究 ”，编号：Y201942401，1万，2019.10-2021.10，主持。
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