2009.09 - 2014.06  浙江大学数学系 概率论与数理统计专业 直博 （导师：苏中根） 

2005.09 - 2009.06  西南交通大学数学系   统计学专业  理学学士

2012.06 -2013.12   加州大学戴维斯分校统计系 访问学生 （合作导师：Debashis Paul)

概率论与数理统计,本科生,2017-2018,第一学期；

概率论与数理统计,本科生,2018-2019,第一学期；

概率论与数理统计II,本科生,2020-2021,第一学期；

概率论与数理统计II,本科生,2020-2021,第二学期；

概率论与数理统计II,本科生,2021-2022,第一学期；

多元统计分析,本科生,2021-2022,第二学期；

多元统计分析,本科生,2020-2021,第二学期； 

Introduction to Statistics （国际）,本科生,2019-2020,第二学期；

Statistics（国际）,本科生,2020-2021,第二学期；

Introduction to Multivariate Statistical Analysis（国际）,本科生,2021-2022,第二学期；

A new principle for Tunning-Free Huber regression. Statistica Sinica, 2021, 31:2153-2177.

High Dimensional Linear Models:A Random Matrix Perspective. Sankhya A:The Indian Journal of Statistics, 2020, 83:645-695.

Spectral analysis of sample autocovariance matrices of a class of linear time series in moderately high dimensions. Bernoulli, 2017, 23(4A):2181-2209.

Discussion of "Estimating structured high-dimensional covariance and precision matrices: Optimal rates and adaptive estimation". Electronic Journal of Statistics, 2016, 10(1):74-80. 

Limiting spectral distribution of renormalized separable sample covariance matrices when p/n → 0. Journal of Multivariate Analysis, 2014, 126:25-52.

基于随机矩阵理论的市场信息识别与高维投资组合研究,数理统计与管理,2021,40(6): 1113 - 1126.

带相依辅助信息的分位数自回归模型的经验似然估计,高校应用数学学报A辑,2020,35(2): 141 - 157.

股市相关结构:动态演化过程与稳定性特征——基于随机矩阵理论与偏相关系数矩阵方法对中国2015年股灾的分析,商业经济与管理,2018, 320(06): 83 - 97.

高维时空过程协方差矩阵的谱分析及其应用,2017-2020,国家自然科学基金（青年项目）,主持，已结题；

高维向量自回归模型的谱分析及其应用,2017-2018,国家教育部博士后基金,主持，已结题；

大维随机矩阵视角下时空数据的建模与应用研究,2021-2024,国家教育部人文社会科学研究（青年项目），主持，在研；

基于随机矩阵理论的高维投资组合优化理论研究及应用,2023-2026，国家自然科学基金（面上项目）,主持，在研。