王江峰，男，博士(后)，浙江工商大学统计学教授，博士生导师，应用概率统计研究所所长，校西湖学者拔尖人才，全国工业统计学教学研究会第九界、第十届理事(国家一级协会)，教育部学位委员会学位论文评审专家，国家社会科学基金评审和成果鉴定专家。2004年浙江大学概率统计专业毕业，获硕士学位；2010年同济大学数理统计专业毕业，获博士学位；2012年同济大学经管学院博士后出站；2018年在加拿大滑铁卢大学统计与精算系访问一年；2023年在华东师范大学统计学院访问一年。

研究方向：时空数据分析、复杂生存数据分析、高维数据分析、分位数回归方法、非参和半参数方法等。主持国家社科基金一般项目3项，教育部人文社科基金等省部级一般或重点项目5项，以及省级教改项目2项；以第一作者或通讯作者在《中国科学》、《数学学报》(中，英文版)、《Journal of the Royal Statistical Society Series B-Statistical Methodology》、《Journal of Business & Economic Statistics》、《Journal of the Royal Statistical Society Series C-Applied Statistics》、《Journal of Machine Learning Research》、《IEEE Transactions on Cybernetics》、《Statistics and Computing》等期刊上发表论文50余篇。

时空数据分析、复杂生存数据分析、高维数据分析、分位数回归方法、经验似然方法、非参和半参数方法等

l  2007/03-2010/06， 同济大学，   数学科学学院， 数理统计方向，   博士， 导师：梁汉营教授

l  2001/09-2004/03， 浙江大学，   数学科学学院， 概率统计专业，   硕士， 导师：张立新教授

l  1997/09-2001/06， 江西师范大学， 数学与统计学院，数学教育专业，   学士

2019/12--至今，   浙江工商大学统计与数据科学学院， 教师，     教授、系副主任、研究所所长

2023/09--2024/06， 华东师范大学统计学院，       访问学者，  合作导师：周勇教授  

2018/01--2019/01， 加拿大滑铁卢大学统计与精算系，  访问学者，  合作导师：Grace.Y.Yi 教授

2013/04--2019/12， 浙江工商大学统计与数学学院，   教师，     副教授

2010/06--2012/10， 同济大学经济与管理学院，      博士后，   合作导师：马卫民教授

2004/03--2013/04，杭州师范大学数学学院，        教师，     讲师

l全国工业统计学教学研究会第十届理事会理事(国家一级学会), 2023.01-2026.12

l国家社科基金通讯评审专家、成果鉴定专家

l教育部学位委员会学位论文评审专家

研究生的课程：《生存数据下的统计推断》、《统计学理论方法》、《论文写作指导》

博士生的课程：《概率极限理论基础》、《统计学理论前沿B》、《生存数据统计分析B》

[49].  Bayesian Empirical Likelihood Estimator for Partially Linear Varying Coefficient EV Models with Missing Data.  Acta Mathematica Scientia (Chinese), Accepted  国内一级  (通讯作者)

[48]. A family of coherent risk measures: an infinite weighted average of Value-at-Risk. Journal of Business & Economic Statistics,  Accepted  SCI   (通讯作者)

[47]. Semi-supervised learning for linear extremile regression. Journal of Machine Learning Research，Accepted  SCI  (通讯作者) 

[46].  Robust estimation for partially linear single-index model with high-dimensional censored data. Acta Mathematica Scientia (Chinese),  Accepted  国内一级  (通讯作者)

[45]. Local linear QR estimator of conditional quantile for strong-mixing and truncated data. Acta Mathematica Sinica (Chinese),  2026, 69(5): 703-722. 国内一级  (通讯作者)

[44].  A communication-efficient distributed Retire with application to the analysis of multi-site air-quality distributed data. Journal of the Royal Statistical Society Series C-Applied Statistics,  2026, 75(4): 1049–1066.  SCI  (通讯作者)

[43]. Jiangfeng Wang, Keming Yu and Rong Jiang' s contribution to the Discussion of Augmented balancing weights as linear regression by Bruns-Smith, Dukes, Feller and Ogburn. Journal of the Royal Statistical Society Series B-Statistical Methodology, 2026,  SCI  (第一作者)

[42].  Empirical likelihood for partially linearfunctional-coefficient autoregressive errors-in-variables models. Statistics and Computing，2026, 36: 51. SCI  (通讯作者)

[41].  Asymptotic properties of the global self-weighted M-estimator for ARMA(p, q) models with infinite variance. Communications in Statistics –Theory and Methods,  2026, 55(8):  2356-2370. SCI  (通讯作者)

[40].  Spatial local linear quantile regression under association，Statistics and probability Letters, 2026，228：110573. SCI  (通讯作者)

[39].  NN-Based Event-Triggered Protocol for NCSs Under DoS and Unknown Deception Attacks. IEEE Transactions on Cybernetics,  2025，55(12): 6001-6011. SCI Top  (通讯作者)

[38].  Least squares estimators of general linear model with censoring indicators missing at random. Acta Mathematica Scientia (Chinese),  2025, 45A(3):919–933. 国内一级  (通讯作者)

[37].  Precise large deviations in a non-stationary risk model with arbitrary dependence between subexponential claim sizes and waiting times. Communications in Statistics –Theory and Methods,  2024, 53(11): 4116-4126 . SCI  (通讯作者)

[36].  Moderate deviations for a Hawkes-type risk model with arbitrary dependence between claim sizes and waiting times. Communications in Statistics –Theory and Methods, 2023, 52(17): 6266-6274. SCI  (通讯作者)

[35].  Robust estimators and variable selection for partially linear modelswith censoring indicators missing at random. Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities (Chinese),2023, 38(1): 1-17. 国内一级  (通讯作者)

[34].  Jackknife empirical likelihood for the error variance inlinear errors-in-variables models with missing data. Communications in Statistics –Theory and Methods，2022, 51(14): 4827-4840.   SCI   (3/3）

[33].  Weighted local polynomial estimations of a non-parametric function with censoring indicators missing at random and its application.  Frontiers of Mathematics in China， 2022, 17(1): 117-139.  SCI（第一作者）

[32].  Precise large deviations in a bidimensional risk  model with arbitrary dependence between claim-size vectors and waiting times. Statistics and probability Letters,  2022, 184: 109365. SCI和SSCI双检索  (通讯作者)

[31].  Empirical likelihood estimation for partially nonlinear varying coefficient errors-in-variables models with missing data. Journal of System Science and Mathematical Science (Chinese), 2021, 41(9): 2643-2659. 国内一级 (通讯作者)

[30].  Weighted double-kernel local linear estimators of conditional quantiles with censoring indicators missing at random. Journal of System Science and Mathematical Science (Chinese), 2021, 41(9): 2621-2642. 国内一级 （第一作者）

[29]. Weighted composite quantile regression with censoring indicators missing at random. Communications in Statistics –Theory and Methods，2021, 50(12): 2900-2917.  SCI （第一作者）

[28]. Weighted kernel estimators of conditional quantiles with censoring indicators missing at random. Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities (Chinese),  2020, 35(4): 379-392. 国内一级（通讯作者）

[27].  Weighted local polynomial estimations of a non-parametric function with censoring indicators missing at random and its application.  Advances in Mathematics (Chinese),  2020, 49(4): 463-480.  国内一级 （第一作者）

[26].  Asymptotics for the self-weighted LAD estimator of ACD models. Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities (Chinese),  2020, 35(3): 253-264.   国内一级（通讯作者）

[25].  Quantile regression and variable selection for partially linear model with randomly truncated data. Statistical Papers，2019, 60(4): 1137–1160. SCI  （3/3）

[24].  Weighted local composite quantile regression estimation in non-parametric regression model under right-censored data. Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities (Chinese),  2019, 34(1): 11-24.  国内一级（第一作者）

[23]  Composite quantile regression estimators of regression function with censoring indicators missing at random. Journal of System Science and Mathematical Science (Chinese),2018, 38(11): 1347-1362.  国内一级 （第一作者）

[22].  Double-kernel local linear estimator of conditional quantile under left-truncated and dependent data. Acta Mathematica Sinica (Chinese), 2018,61(6): 963-980.  国内一级 （通讯作者）

[21]. Weighted quantile regression and testing for varying-coefficient models with randomly truncated data. Advances in Statistical Analysis，2018,102(4)：565–588.  SCI （4/4）

[20].  Variable selection and weighted composite quantile estimation of regression parameters with left-truncated data. Communications in Statistics –Theory and Methods，2018, 47(18):4469-4482.  SCI（通讯作者）

[19]. Empirical likelihood for high-dimensional partially linear model with martingale difference errors. Communications in Statistics – Theory and Methods，2017, 46(22):11228-11242.  SCI （通讯作者）

[18].  Evaluation of individual RBNS loss reserving based on generalized linear model.Acta Mathematicae Applicatae Sinica (Chinese)，2017,40(4): 573-593.  国内一级（3/4）

[17].  Asymptotic normality for a nonparametric estimator of conditional quantile with left-truncated data. Communications in Statistics – Theory and Methods，2017, 46(13): 6280-6292.  SCI （通讯作者） 

[16]. The Credibility Estimation of Accident Year Mean in the Model of Stochastic B-F Reserve. Acta Mathematicae Applicatae Sinica (Chinese)，2016, 39(2): 306-320.  国内一级（3/4）

[15]. Composite quantile regression estimation in non-parametric regression model under left-truncated data.Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities (Chinese), 2015, 30: 71-83. 国内一级 （第一作者）

[14] .Local linear quantile regression with truncated and dependent data. Statistics and probability Letters, 2015, 96 (1): 232-240.  SCI （第一作者）

[13].  Asymptotic normality for a local composite quantile regression estimator of regression function with truncated data.Statistics and Probability  Letters，2013，83: 1571-1579.  SCI （第一作者）

[12].  Statistical inference for partially time-varying coefficient errors-in-variables models. Journal of Statistical Planning and Inference，2013,143(3): 505-519. SCI   (3/3） 

[11].  Local polynomial quasi-likelihood regression with truncated and dependent data. Statistics，2013, 47(4): 744-761.  SCI （第一作者）

[10].   Empirical likelihood for heteroscedastic partially linear errors-in-variables model with a-mixing errors. Statistical Papers，2013, 54(1): 85-112.  SCI  (3/3）

[9].  A new class of credibility estimators under the generalized weighted premium principle. Communications in Statistics – Theory and Methods，2013,42(3): 447–465. SCI   (2/3）

[8].   Local M-estimation of nonparametric regression with left-truncated and dependent data. Science China, Mathematics, (Chinese), 2012, 42(10): 995-1015.  特级期刊 （第一作者）

[7].  Asymptotic properties for an M-estimator of regression function with truncation and dependent data. Journal of the Korean Statistical Society， 2012, 41(3): 351-367.  SCI （第一作者）   

[6].  Empirical likelihood for heteroscedastic partial linear errors-in-variables model.  Communications in Statistics – Theory and Methods， 2012,41:108-127. SCI  (3/3）

[5].  Asymptotic properties of conditional quantile estimator under left truncated and a-mixing conditions. Communications inStatistics – Theory and Methods，2011,40: 2462-2486.  SCI （第一作者）   

[4].  Asymptotic properties for LS estimators in EV regression model with dependent errors. Advances in Statistical Analysis，2010,94:89-103. SCI （3/4）

[3].  A note on the almost sure central limit theorem for negatively associated fields. Statistics and Probability Letters， 2008, 78: 1964–1970. SCI （第一作者）   

[2].  Inequalities of maximum of partial sums and weak convergence for a class weak dependent random variables. Acta Mathematica Sinica, English Series，2006, 22(3): 693-700. SCI （第一作者）   

[1].  A note on complete convergence of pairwise NQD random sequence. Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities (Chinese)，2004, 19(2): 203-208.  国内一级 （通讯作者）

王江峰著. 左截断数据下的统计推断. 浙江工商大学出版社, 2022.（学校认定A类专著）

主持的项目：

[1]. 大数据背景下统计学专业博士研究生创新人才培养模式的改革与实践，浙江省高等教育“十四五”研究生 教学改项目，2025—2026，在研

[2]. 思政理念下《概率论》课程教学改革思路及实现机制的探索与实践，浙江省高等学校课程思政教学研究项目，2022—2024，已结题

[3]. 柯桥·中国轻纺城实践教育基地建设的探索与实践，省级平台校级教学项目，2023—2025，已结题

[4].《概率论》课程思政课堂教学改革的探索与研究，校级本科教学改革项目，2021—2023，已结题

[3]. 基于MOOC的《概率论》混合式教学模式研究，省级平台校级教学项目，2020-2021，已结题

[1].浙江省“十三五”新形态教材《概率论与数理统计》，共同主编，浙江工商大学出版社，2021.

[2].浙江省本科高校“十四五”重点教材《概率论与数理统计》，共同主编，浙江工商大学出版社，2024.

[3].浙江省“十四五”普通高等教育本科规划教材《概率论与数理统计》(第三版)，共同主编，浙江工商大学出版社，2024.

[1].删失指标随机缺失数据下两类回归模型的统计推断，浙江省优秀硕士论文，指导教师，2024

[2].基于BSP理念的统计学研究生应用能力培养模式探索与实践，浙江省教学成果奖二等奖，参与，2022.

[3].主讲课程《概率论》获得国家首批一流课程建设项目，2020   

[4].主讲课程《概率论》获得浙江省首批思政示范课程建设项目，2021